۳

باوم، کاگلایان و ازکان (۲۰۰۴)

GARCH, Panel Data

متغیر توضیحی: واریانس شرطی تورم تولیدکننده و مصرف کننده
متغیر وابسته: پراکندگی نسبت وام به دارایی

افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان موجب کاهش پراکندگی نسبت وام به دارایی بانکها میشود.
نااطمینانی اقتصادی مانع از تخصیص بهینهی منابع میان وامگیرندگان بالقوه میشود.

۴

ژولود، تی ساپین و تالاورا (۲۰۰۶)

GARCH, PanelData

متغیرهای توضیحی: دیون بانک، لگاریتم سرمایه بانک، عرضه پول(M1+M2)، تورم تولیدکننده و مصرفکننده
متغیر وابسته: نسبت وام به سرمایه

بین نسبت وام به سرمایه و نااطمینانی اقتصادی رابطه منفی معنادار وجود دارد.
هرچه اندازه و سودآوری بانک بیشتر باشد، رفتار اعتباری آن نسبت به نااطمینانی اقتصادی عکسالعمل بیشتری را از خود نشان میدهد.

۵

ساشانا وایت (۲۰۱۰)

ARDL

متغیرهای توضیحی: نسبت سپرده به سرمایه، شاخص هرفینیدال^[۷۴]، NPL، GDP، نرخ ارز، تورم
متغیر وابسته: نسبت وام به دارایی

در کوتاه مدت نااطمینانی حاصل از تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر رفتار اعتباری بانک‌ها دارند.
NPL,GDP تنها متغیرهایی هستند که بر وام دهی بانک در بلندمدت اثرگذارند.

۶

منصور(۲۰۰۶)

VAR

متغیرهای توضیحی:شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت سهام، GDP، نرخ بهره و نرخ ارز
متغیر وابسته: وام بانکی

سلامت سیستم بانکی تاحد زیادی وابسته به بازار سهام دارد و وام بانکی واکنش مثبتی به تغییرات قیمت سهام نشان میدهد ولی نرخ ارز اثری روی وام بانکی ندارد. نرخ ارز تنها ممکن است بصورت غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری روی قیمتهای سهام و ستانده واقعی که با کاهش ارزش پول تضعیف شده، اثرگذار باشد.

۷

گامباکورتا و میسترولی (۲۰۰۳)

GMM

متغیر توضیحی: شاخص سیاست پولی، نرخ تورم، GDPواقعی، سرمایه اضافی
متغیر وابسته: وام بانکی

بانکهای که بخوبی سرمایهسازی کرده اند، ریسکگریزترند و وامگیرندگانی را انتخاب میکنند که احتمال نکول وام کمتری دارند و بدین ترتیب در مواجهه با رکود اقتصادی، زیان کمتری از جانب بروز مطالبات معوق، متحمل میشوند. همچنین نتایج نشان میدهد که این بانکها، بهتر میتوانند وامدهی خود را از شوک سیاست پولی حفظ کنند.

۲-۱۱٫ جمعبندی
در این فصل ابتدا به بررسی تاریخچه بانکداری، تعریف و کارکرد بانکها مؤسسات پولی و مالی، ریسکهای موجود در فعالیتهای بانکی و مبانی بازار اعتبار پرداخته شد و عوامل مؤثر بر اعتبارات بانکی به تفصیل بیان شد. در بخش مروری بر ادبیات موضوع، با مرور مطالعات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق، پی بردیم که عوامل زیادی میتواند بر رفتار سیستم بانکی اثرگذار باشند که این عوامل میتواند عوامل کلان اقتصادی و عوامل داخلی بانک را در برگیرد. اما بررسی اثرگذاری این عوامل نیازمند استفاده از مدلهای اقتصادسنجی میباشد. بنابراین در فصل آتی، ابتدا به تبیین مدل مورد استفاده پرداخته و سپس با بهره گرفتن از داده های مربوط به بانکهای تجاری، به بررسی اثر این متغیرها بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری خواهیم پرداخت.

فصل سوم: روش شناسی