۱۶٫۰۴۹۵۱

ثابت

مدل دوم

۰٫۰۰۰۲

۱۴٫۳۶۱۶۶

ثابت

مدل سوم

۰٫۰۰۶۸

۹٫۹۴۵۴۲۴

ثابت

مدل چهارم

۰٫۰۰۳۶

۹٫۱۳۹۵۷۹

ثابت

مدل پنجم

همان طوری که ملاحظه می گردد، با توجه به سطح معناداری بدست آمده در این مرحله مدل اثرات ثابت به عنوان مدل ارجح برای مدل های دو تا پنج و مدل اثرات تصادفی به عنوان مدل ارجح برای مدل اول تحقیق انتخاب می شود.

۴-۵ ناهمسانی واریانس^[۱۰۱]
در آمار دنباله‌ای، متغیرهای تصادفی که دارای واریانس‌های متفاوتی باشد ناهمسانی واریانسنامیده می‌شود. در مقابل به یک دنباله از متغیرهای تصادفی واریانس همسان می‌گویند اگر دارای واریانس ثابتی باشند.
۴-۵-۱ روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس
آزمون‌هایی جهت شناسایی مشکل واریانس ناهمسانی پیشنهاد شده‌اند از جمله: آزمون پارک، آزمون گلجسر، آزمون وایت، آزمون بروش- پاگان گادفری ، آزمون گلدفلد-کوانت، آزمون آرچ^[۱۰۲]، آزمون هاروی^[۱۰۳] و غیره. روشی که معمولا در این آزمون‌ها از آن بهره گرفته می‌شود استفاده از یک رگرسیون کمکی است. به این ترتیب که پس از براورد مدل جملات پسماند(به عنوان نزدیک ترین متغیری که می‌تواند جملات خطا را نمایندگی نماید) استخراج شده ومجذور آنها روی متغیرهای توضیح دهنده ی مدل رگرس می‌گردد در صورتی که رگرسیون حاصل بطور کلی معنا دار باشد شاهدی بر وجود واریانس ناهمسانی خواهد بود. در این تحقیق از آزمون بروش- پاگان گادفری ، برای کشف ناهمسانی واریانس و با کمک نرم افزار Eviews 8 استفاده شده است:
جدول ۴-۶شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل های تحقیق

آزمون آرچ

احتمال آماره

آمارهF

مدل ها

۰٫۰۰۰۰

۱۸٫۵۷۴۴۷

مدل اول

۰٫۰۰۰۶