بازده دارایی ها

تعداد

۳۰

پارامترهای نرمال

میانگین

۰۰۱۱۹۹۷/۰

انحراف معیار

۰۱۷۹۶۵۶/۰

بیشترین اختلاف

قدر مطلق

۱۵۴/۰

مثبت

۱۲۳/۰

منفی

۱۵۴/۰-

آماره کلموگروف-اسمیرنوف

۸۴۵/۰

مقدار احتمال آزمون

۴۷۳/۰

با توجه به جدول فوق، مشاهده می شود که مقدار احتمال آزمون از ۰۵/۰ بزرگتر است پس متغیر از توزیع نرمال پیروی می کند.
۴-۳-۲ تحلیل رگرسیون متغیرهای تحقیق
در رگرسیون ، هدف آن است که بعضی از مشخصات از روی آگاهی در مورد سایر مشخصات بر آورد یا پیش بینی شود که این کار از طریق ساختن معادله رگرسیون صورت می گیرد .
بررسی هم‌خطی بودن متغیرها
دراین تحقیق برای برقراری فرضیات یک مدل رگرسیونی، درابتدا نمودار پراکنش، نرمال بودن داده‌ها وخود همبستگی داده‌ها بررسی می کنیم. نرمال بودن داده‌ها از طریق آزمون جاک- برا و خود همبستگی داده‌ها را با آزمون دوربین واتسون (آزمون دوربین – واتسون شاید یکی از معمولی ترین آزمون های نادرستی تبیین الگوی مورد بررسی باشد، که اساساً برای شناسایی همبستگی پیاپی (سریالی) بین باقی مانده‌ها (جمله اخلال) در اطلاعات آماری طراحی شده است . همبستگی پیاپی برای توضیح موقعیتی که در آن مقادیر یک متغیر به یکدیگر وابستگی دارند، بکار می روند (همبستگی پیاپی ، سریالی ) بین باقی مانده ها به معنای اثرگذاری مشاهدات بر روی هم است . همبستگی پیاپی یا خود همبستگی ، هر دو به منظور نشان دادن نقض فرض استقلال در جمله اخلال مورد استفاده قرار می گیرند. انجام این آزمون به بهبود اعتبار آماری تخمین های بدست آمده در هر مدل رگرسیون منجر خواهد شد. چرا که در این حالت مقادیر ضریب تعیین بدست آمده را می توان معیار درستی از توضیح دهندگی متغیر مستقل دانست . اگر آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد، می توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت.) بررسی می کنیم. سپس به برازش مدل رگرسیون  با آزمون F می پردازیم.

جدول زیر، گزارش خلاصه مدل رگرسیون را نشان میدهد.

خلاصه مدل^c