Project n

برای پر کردن ماتریس تصمیم گیری بالا باید دقت داشت که برخی از داده ها به صورت کمی در مورد هر یک از پروژه ها وجود دارد مانند (NPV ،IRR و …) که در مرحله غربال گری مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.ولی داده های کیفی و استراتژیک ماتریس بر مبنای نظرات خبرگان در مورد شاخص های مربوط به پروژه ها و با بهره گرفتن از طیف های مختلف قابل حصول است. البته باید توجه داشت که همگی این اطلاعات نیز در مرحله غربال گری کیفی در قسمت 3-5-1-3 محاسبه شده است که در آن جا از اطلاعات به دست آمده و روش Scord Card برای فیلتر کردن پروژه ها به صورت مجزا استفاده شده است ولی در اینجا از اطلاعات حاصله برای مقایسه پروژه های فیلتر شده (با در نظر گیری اطلاعات کیفی و کمی پروژه ها) با بهره گرفتن از روش Topsis استفاده می شود.

بعد از کامل کردن ماتریس بالا و با داشتن اوزان هر یک از شاخص ها که از روش مقایسات زوجی حاصل شده است می توان با بهره گرفتن از الگوریتم TOPSIS و فرمول نویسی آن در Excel به راحتی به رتبه بندی پروژه ها سرمایه گذاری که به این مرحله رسیده اند پرداخت.
3-8-3 مرحله سوم: انتخاب پروژه های سرمایه گذاری تحت محدودیت های موجود
هدف از این بخش دستیابی به تعداد درستی از پروژه ها با توجه به منابع مالی محدود است در حالی که اکثر تکنیک ها در تعامل با محدودیت های منابع بوده و تحلیل ظرفیت منابع به عنوان یک راه حل معرفی شده است. بسیاری از شرکت ها تعداد زیادی پروژه در حال اجرا دارند، در حالی که منابع مالی آن ها محدود است.(کوپر و همکاران، 1997، 1998، 1999، 2000) نتیجه محدودیت شدید منابع و طولانی شدن زمان اجرای پروژه هاست. در نتیجه، این پروژه ها دیرتر به بازار خواهند رسید. پس هدف این بخش، اطمینان از توازن بین منابع مورد نیاز برای پروژه های آماده اجرا و منابع موجود است.
بنابراین در این مرحله پروژه هايي كه با بهره گرفتن از متدهاي رتبه بندي ، ارزیابی شده اند برای به دست آوردن منابع محدود به رقابت با هم می پردازند و مناسب ترین پروژه یا پروژه ها در این مرحله مشخص می شود. بنابراین با مشخص كردن تابع هدف، پروژه هاي بهينه برای حداکثر کردن ارزش با توجه به محدوديت هاي مالي، جغرافيايي و…تعيين مي شوند.در این مرحله استفاده از مدل های بهینه سازی، به دلیل دقت بالا و وجود پایه های علمی برای این تکنیک، مناسب تشخیص داده شده است.
1-3-8-3 مدل های بهینه سازی
هدف یک مدل بهینه سازی این است که از لیست شامل پروژه­ های کاندید، لیستی از پروژه هایی را انتخاب کند که حداکثر سود را برای شرکت تدارک می بینند. مدل های بهینه سازی به صورت عمومی بر پایه برخی از برنامه ریزی های ریاضی هستند که نه تنها از فرایندهای بهینه سازی پشتیبانی می کنند بلکه تعامل بین پروژه ها از قبیل وابستگی منابع، محدودیت بودجه،تعاملات فنی ، تعاملات بازار و ملاحظات برنامه را نیز در نظر می گیرند.(مارتینو، 1991) این مدل ها همچنین به صورت عمومی آنالیز حساسیت را پشتیبانی می کنند(کانادا و وایت، 1980)^[78].به هر حال به نظر می رسد بیشتر این مدل ها در عمل در سطح وسیع مورد استفاده قرار نمی گیرند.(سودر، 1973) علت این مسئله نیاز اطلاعاتی زیاد برای اطلاعات ورودی به مدل، عدم توانایی مدل برای در نظر گرفتن ملاحظات ریسک و در برخی از موارد، پیچیدگی مدل عنوان شده است.
استفاده­های بالقوه ای از برنامه ریزی ریاضی همراه سایر رویکردها می شود. برای مثال برنامه ریزی عدد صحیح(صفر و یک) می تواند برای در نظر گرفتن محدودیت هایی همچون بهره وری منابع و تعاملات پروژه استفاده شود همچنین برنامه ریزی آرمانی اجازه می دهد اهداف چندگانه به طور همزمان در نظر گرفته شود(سنسنم، 1989) ^[79]در حالی که رویکرد ماتریس پروژه استفاده می شود.
مزیت ها: رویکرد برنامه ریزی ریاضی اهداف کلی پورتفولیو را ماکسیمم می کند. وابستگی و سایر محدودیت ها در پروژه ، قابل در نظر گرفتن هستند.
معایب: این رویکردها بین ریسک و بازگشت سرمایه موازنه برقرار نمی کنند. برای منافع و هزینه های ناملموس قابل استفاده ندارند. ممکن است به اطلاعاتی نیاز داشته باشند که در دسترس نیستند. به صورت طبیعی ملاحظات ریسک را در نظر نمی گیرند. بغیر از برنامه ریزی چند هدفه، از معیارهای چندگانه پشتیبانی نمی­کنند. اگر داده های ورودی دارای عدم قطعیت زیادی باشند ممکن است خروجی دارای دقت کافی نباشد.
2-3-8-3 برنامه ریزی عدد صحیح صفر و یک
برنامه ریزی عدد صحیح (صفر و یک) یک رویکرد بهینه سازی برای انتخاب پورتفولیو پروژه هاست. پورتفولیو بهینه یک جواب شدنی است (که همه محدودیت های ورودی توسط تصمیم گیرنده در آن لحاظ شده است) و تابع هدف کلی را ماکسیمم می کند. این تابع هدف کلی همچنین می تواند به عنوان یک تابع وزنی از معیارها یا اهداف متنوع تعریف شود (رویکرد برنامه ریزی چند هدفه).
استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح صفر و یک اجازه می دهد ملاحظات غیر صریح از ترکیبات زیاد و مختلف پروژه های کاندید در نظر گرفته شود. مدل، مسئله تصمیم گیری را به سبک خیلی شفاف و قابل فهم ساختارمند می سازد. مدل امکان تحلیل حساسیت، امکان فرصت هایی برای تحلیل تاثیر تغییر یک یا چند منبع را فراهم می کند. مدل وابستگی های بین پروژه ها را و نیز پروژه های دارای تاثیر متقابل بر روی هم را در نظر می گیرد. پروژه های اجباری و پروژه های در حال اجرا می توانند در نظر گرفته شوند. مدل به صورت صریح محدودیت های منابع در میان کل دوره برنامه ریزی (و نیز در هر دوره خاص) را در نظر می گیرد.
با این حال این تکنیک دارای ضعف هایی نیز می باشد به این صورت که مدل به صورت صریح نمی تواند فاکتورهای کیفی مانند مقوله های سیاسی و اجتماعی را در نظر بگیرد مقوله هایی که معمولا مهم بوده و گاهی اوقات در انتخاب پورتفولیو مهم هستند. مدل نمی تواند ملاحظات عامل ریسک و عدم قطعیت را در نظر بگیرد. در نهایت این مدل ها برای مسائل بزرگ قابل استفاده نیستند (راسموسن، 1986)^[80].
3-3-8-3 تصمیم گیری با اهداف چندگانه^[81] (MODM) و روش معیار جامع^[82]
همانگونه که در فصل دوم پیرامون روش­های انتخاب پروژه توضیح داده شد روش های بسیار متنوعی جهت انتخاب پروژه­ ها وجود دارد. اما در این میان روش­های تصمیم گیری چند هدفه توانایی بیشتری انتخاب بهینه ترکیب پروژه­ ها با در نظر گرفتن تاًمین چندین هدف و همچنین لحاظ کردن محدودیت­های موجود را دارا می­باشند. به طور خلاصه در مدل سازی انتخاب پروژه ، هدف تئوری سبد پروژه ها در یکی از سه بحث زیر خلاصه می گردد(روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391):
1-افزایش درآمد سبد پروژه به ازای یک ریسک ثابت.
2-کاهش ریسک به ازای یک درآمد ثابت.
3-کاهش ریسک و افزایش درآمد به صورت توام.
با توجه به موارد بالا در مدل سازی این تحقیق یکی از توابع هدف ما ماکزیمم کردن انتخاب پروژه ­هایی است که در روش تاپسیس در معیارهای کمی و کیفی امتیاز بالایی را کسب نموده اند. همچنین با توجه به ارزیابی ریسک صورت گرفته باید به نحوی معیارهای ریسک نیز در مدل در نظر گرفته شود.
یکی از روش های دخالت میزان ریسک پروژه در مدل این است که با توجه به داشتن فهرست ریسک های شناسایی شده از مرحله شناسایی ریسک و همچنین آگاهی از میزان اهمیت هر یک از آن ها در رابطه با پروژه مورد نظر جهت ارائه راهکار مناسب پاسخ به ریسک آستانه تحمل ریسک سازمانی را تعیین کرد. تعیین آستانه تحمل ریسک سازمان فرایند شناخت، تحمل ریسک و بررسی ریسک های موجود است و درجه ایی از ریسک پذیری است که یک شرکت یا فرد می تواند تحمل کند و خود را با آن سازگار کند بدون آنکه دچار زیان های جبران ناپذیر گردد. همچنین می توان نتایج ارزیابی ریسک را به صورت یک هدف با تابع هدف کمینه سازی میزان ریسک در نظر گرفت(روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391). در این تحقیق یکی از توابع هدف در نظر گرفته شده نیز تابع هدف کمینه سازی ریسک پروژه های انتخابی می­باشد. که این دو هدف در نظر گرفته شده متضاد هم می­باشند. به طور کل در مدل سازی چند­هدفه عموماً اهداف متضاد هستند و بهبود یک هدف می ­تواند بر اهداف دیگر تأثیر منفی بگذارد.
شکل ریاضی مسائلی با اهداف چند گانه به صورت زیر است(مهرگان، 1383):
Max)Min( z =
در روابط بالا ها و ها توابعی خطی از متغییر تصمیم هستند و مقداری غیر منفی و ثابت است. این مدل p تابع هدف، m محدودیت و n متغییر دارد.
به طور کلی روش­های بسیار متنوعی در تصمیم گیری چند هدفه برای مدل کردن اهداف وجود دارد. سه رویکرد اصلی که تقریبا پایه و اساس تمام روش های چند هدفه می باشند عبارتند از(روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391):

• روش وزن دهی یا مطلوبیت

• روش های رتبه بندی یا اولویت بندی

• روش های حل مؤثر یا کارآمد

در یک تقسیم بندی دیگر برای روش های حل مسائل چند هدفه، می­توان آن ها به چهار گروه اصلی زیر تقسیم کرد(مهرگان، 1383):